วิกฤตธนาคาร · Bank Run

คะแนนทั้งหมดคำนวณจากสูตรที่เปิดเผยใน methodology และจะแสดง — เมื่อข้อมูลไม่พอ ไม่ใช่คำสั่งซื้อขายหรือการรับประกันผลตอบแทน

วิกฤตธนาคาร / แบงก์รัน

จับสัญญาณเงินฝากไหลออก ตลาดเงินตึง เครดิตกว้าง และการหนีเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย

คะแนน13.3/100

สถานะไม่ทำงาน

ความครอบคลุม90%

ความเชื่อมั่นเชิงข้อมูล12%

	เงื่อนไข	คำอธิบาย	น้ำหนัก	ผล
✕	`sofr_effr_spike`	ส่วนต่าง SOFR−EFFR พุ่งเกิน z-score 2	20	ไม่เข้าเงื่อนไข
✕	`deposits_down`	เงินฝากรวมลดลงเทียบสัปดาห์ก่อน	15	ไม่เข้าเงื่อนไข
✕	`discount_window`	ยอดใช้ Discount Window พุ่งเกิน z-score 2	15	ไม่เข้าเงื่อนไข
—	`kre_below_sma50`	หุ้นธนาคาร KRE ต่ำกว่า SMA50 เกิน 5%	10	ยังวัดไม่ได้
✕	`dgs2_falls`	ผลตอบแทน 2 ปีลดลงมากกว่า 25 bps ในช่วงสั้น	10	ไม่เข้าเงื่อนไข
✕	`hy_oas_wide`	High-Yield OAS กว้างขึ้นเกิน z-score 1.5	10	ไม่เข้าเงื่อนไข
✕	`vix_spike`	VIX สูงเกิน z-score 1.5	8	ไม่เข้าเงื่อนไข
✓	`reserves_low`	เงินสำรอง Fed ต่ำกว่า percentile 20 ของช่วงย้อนหลัง	7	เข้าเงื่อนไข
✓	`rrp_low_liquidity_tight`	RRP ใกล้ศูนย์ขณะที่ Net Liquidity ต่ำกว่าค่ากลางย้อนหลัง	5	เข้าเงื่อนไข

กราฟใช้ข้อมูลย้อนหลังที่มีอยู่ใน FRED contract และไม่เติมค่าที่หายด้วยศูนย์

กราฟใช้ข้อมูลย้อนหลังที่มีอยู่ใน FRED contract และไม่เติมค่าที่หายด้วยศูนย์

กราฟใช้ข้อมูลย้อนหลังที่มีอยู่ใน FRED contract และไม่เติมค่าที่หายด้วยศูนย์

หุ้นธนาคารที่อ่อนไหว

หน้านี้ยังไม่ดึงราคาเพื่อคำนวณคะแนน จึงแสดง — และไม่สร้างข้อมูลตัวอย่าง; เมื่อเชื่อมต่อแล้วต้องผ่าน licensing gate ของ provider